Тренд или контр-тренд, а может комплексный подход?

   Один из самых старейших постулатов успешного трейдинга гласит,  « следуйте за трендом, так как он ваш друг». Это, пожалуй, одно из тех утверждений, которое не требует каких либо дополнительных доказательств, так как это действительно правда. И пока тенденция имеет силу и продолжается, то вы заработаете гораздо больше, следуя за ней, нежели если будете торговать против нее.

   Тем не менее, желание инвестора и трейдера купить дешевле, а продать дороже берут истоки от чисто инстинктивных начал, и единственный способ получить более точный сигнал для покупки на самом «дне» и продажи на «вершине», это наличие в своей стратегии комбинирования трендовых и контр-трендовых стратегий объединенных в одну.

   Ежедневно на биржевых площадках происходит борьба между теми, кто торгует по тренду и теми, кто работает, используя откаты и локальные изменения тенденций на рынке.
   По нашему мнению, объединив инструменты этих двух типов игроков можно получить весьма эффективную стратегию, которая при наличии определенной практики может принести успех торговли на финансовых рынках.

   Встречайте, еще один субъективный подход в трейдинге - комбинированный метод торговли.
   Постулатом этого подхода является сочетание двух важных аспектов:
   1. Определение метода, который позволяет определить на графике долгосрочные тенденции.
   2. Определить контр-метод, который позволяет выявить сигналы откатов, и краткосрочных изменений настроений рынка.
   Несмотря на то, что перечисленные выше пункты могут вызвать некоторое замешательство и трудности у начинающих, на самом деле они реализуются простыми и всем известными методами.

   Первое, что мы определим это долгосрочные тенденции на рынке. Ниже на рисунке представлен график цены, на котором присутствует скользящая средняя с периодом 200, построенная по ценам закрытия.

   Это наиболее распространенный метод у бывалых аналитиков и трейдеров, который позволяет определить долгосрочные тенденции и настроения финансового рынка. Суть метода такова - если цена находится выше индикатора рынок растет в противном случае снижается.

   Однако для нас эта средняя не выполняет функцию определения сигналов входа в рынок и является лишь индикатором общего состояния рынка, поэтому вторым этапом мы добавим фильтр из еще двух средних с периодом 10 и 30 так же построенных по ценам закрытия.

   Суть этого фильтра заключается в следующем: Если 10-ти дневная скользящая средняя находится над 30-ти дневной и над 200 дневной, то это устойчивый UP-тренд. Если же средняя находится ниже 30-ти дневной средней и цена закрытия последней свечи лежит под 200 дневной скользящей средней, то можно говорить о том, что тренд сменился. И что же скажете вы? Между первым и вторым условием может пройти слишком много времени, а окончательный сигнал может быть очень запаздывающим. Для этого мы добавляем контр-трендовый индикатор.

   На практике существует великое множество подобных индикаторов, и вы можете выбрать  для себя тот, который наиболее удобный. В нашем же случае мы будем определять краткосрочную тенденцию на рынке и лучше, если этот индикатор будет как можно проще. Это осциллятор. На рисунке ниже представлен тот же график только уже с использованием осциллятора пересекающего нулевую линию вверх и вниз.

   Давайте объединим эти два метода и определим точки, в которых долгосрочная тенденция изменялась и в которых мы могли бы сделать вход в рынок, для того чтобы присоединиться к рынку и выполнить главное условие, при котором можно было бы следовать за трендом. Ниже на рисунке мы показали точки, в которых можно было бы осуществить потенциальный вход в рынок.

   В заключении хотелось бы отметить, что данный метод кроме достоинств, которые были описаны нами на примере, имеет и ряд недостатков.

   Первое и, пожалуй, главное это то, что любой трейдер использующий данный метод должен понимать, что он не всегда будет показывать непрерывно повторяющиеся сигналы и тот, в который определили вы для входа, может оказаться разворотным. Второе что необходимо учитывать лежит в плоскости психологии трейдинга и говорит нам о том, что любой используемый технический метод определения точек входа нельзя рассматривать как механический метод выполнения указаний индикаторов.

   Но если вы способны учитывать и анализировать настроения рынка, не только используя математические и графические модели, то данный комбинированный метод будет неплохим и точным подтверждением ваших намерений совершить сделку, которая в конечном итоге будет успешной. И помните, рынок невозможно изменить под себя и свои желания, правильнее и прибыльнее будет следовать за ним.
   _______
   Валентин Большаков (Aka VAB),
   Действующий трейдер,
   Stock Markets Group