Тестируем верхнюю границу августовского флэта

Вчера был обозначен внутридневной уровень поддержки во фьючерсе на индекс РТС (RIZ2) 146 000 пунктов. Однако после ложного задерга вверх до 147 000 пунктов (внутридневная «бычья» ловушка) уровень 146 000 пунктов был пробит, стопы маржинальных покупателей, покупавших правую часть шипа, сняты. Под закрытие основной сессии фьючерс отработал психологически важный уровень 145 000 пунктов.

Важность уровня 145 000 характеризует рисунок 1.


Рисунок 1. Уровень поддержки 145 000 пунктов — важнейший уровень на дневных графиках


145 000 пунктов — это августовский максимум, верхняя граница флета, который длился в августе и до первых чисел сентября. Именно пробой уровня 145 000 пунктов ускорил движение вверх, которое переросло в дальнейшем в шип.

Мы подошли к кульминации растущего тренда, который начался с 1 июня. Если коррекция затянется, то она перерастет в новый краткосрочный тренд. Рубеж — это зона августовского флета 138 000 — 145 000 пунктов. Если данную зону фьючерс проходит, то можно смело заявить, что краткосрочный тренд стал падающим. Пока же остается только гадать, где остановится текущее снижение. Фьючерс пока объективно слаб. Сигналов на устойчивые покупки нету (внутридневные покупки от уровней пока не дают возможности перенести это на дневные движения).

Окончанием коррекции может стать уровень 145 000 пунктов, либо она углубится в ширину диапазона августа. Насколько углубится также невозможно сказать. Здесь все решат значимые сигналы о покупках со старших тайм-фреймов. Максимум августовского флета в RIZ2 был равен 145 250 пунктов (23 августа), вчерашний минимум - 144 550 пунктов, то есть вглубь диапазона августа фьючерс краткосрочно входил на 700 пунктов.

Сохраняем нейтральный сантимент: шортить текущую зону мы не готовы, так как считаем, что цель коррекции к росту — это зона флета августа, вчера фьючерс на индекс РТС вплотную подошел к ней пришли. Покупки также пока неагрессивны и носят внутридневной характер.

Первым значимым сигналом могло бы стать закрепление фьючерса выше 146 000 — 147000 пунктов.

Для агрессивных спекулянтов можно предложить такой вариант на сегодняшние торги (рисунок 2).


Рисунок 2. Возможный сценарий на завтрашние торги

Характер движения — коррекция к предыдущему снижению с 14 сентября в рамках флета 145 000 — 148 000 пунктов.

Прокол уровня 145 000 пунктов был ожидаем. Он произошел достаточно быстро. Мы ожидали его в течение этой недели. Следовательно, если правая часть шипа — это коррекция к растущему тренду с 1 июня, а не его разворот, то окончание коррекции также будет стремительным. Без нудных приторговок в диапазоне в течение недели — двух.

По индексу ММВБ следует обратить внимание на сильную зону поддержки 1440 — 1450 пунктов, в которую индекс спустился под закрытие основной сесссии. «Санитары леса» перетряхивают держателей акций, вытесняя слабых держателей сильными. Поэтому, если коррекция будет успешна (пока все же следует считать это коррекцией к росту), то дальнейший рост будет более устойчивым.
______
Роман Некрасов,
«Брокерский дом «АЛМАЗ»