Четыре простых критерия для отбора прибыльных сигналов

В продолжение нашей предыдущей статье о торговых сигналах рассмотрим четыре простых критерия их отбора.
Наверное, самая знаменитая строчка из оперы Гуно «Фауст» звучит в арии Мефистофеля «Люди гибнут за металл». В прошлом материале - «Как избежать ошибок при подписке на сигналы в МТ4 и МТ5», делясь некоторыми своими наблюдениями относительно подписки на торговые сигналы через эти платформы (помните? закладка «Сигналы» внизу терминала), я предположил, что очень часто подписчики выбирают сигнал исключительно по его прибыльности, забывая напрочь про риски.

А дальше? Неужели дальше следует то, о чем пел Мефистофель?

Если быть справедливым, конечно же, все не так уж трагично. Во-первых, отбирая сигнал для себя, можно ориентироваться не только на рейтинг популярности среди подписчиков, но и на тот рейтинг, что предлагает нам сам создатель этих платформ – компания MetaQuotes. Этот рейтинг базируется на трех с лишним десятках показателей, хотя формулу расчета его создатели засекретили и спрятали за семью замками, что, естественно, вызывает неудовольствие отдельных скептиков, которые не хотят верить кому-то на слово, а желают до всего докопаться сами.
Ну им и все карты в руки – по отдельности все три десятка параметров работы каждого сигнала доступны любому, причем в онлайн режиме. Хочешь – составляй свою формулу, а хочешь – просто изучай и анализируй, и подписывайся.

Лично я не гружу себя всей этой уймой цифр и ориентируюсь всего на 4 показателя:

- прирост депозита, в % (тут, думаю, ничего объяснять не надо – чем он больше, тем лучше),
- максимальная просадка, опять же в % от депозита (тут тоже все понятно – чем меньше, тем лучше),
- срок жизни сигнала
- и стабильность работы.

Срок жизни – очень важный показатель. Если отранжировать сигналы по этому показателю, становится отчетливо видно, что чем дольше сигнал живет, тем меньше его среднемесячная прибыль. Так, для сигналов со сроком жизни более 100 недель, этот показатель обычно находится в диапазоне от минус 10% до плюс 10%. Конечно, есть и исключения, но чаще бывает так.

С другой стороны, можно вычленить другую группу сигналов, которая показывает просто феноменальную прибыльность в сотни и тысячи процентов, пик жизни которых приходится на 20-40-ю недели, после чего... можно еще раз прослушать арию Мефистофеля.
Именно для того, чтобы такого не произошло, предлагаю воспользоваться четвертым из предлагаемых критериев, который я назвал стабильность работы. Если кто-то любит более звучные термины, можно назвать его дисперсия доходности, суть от этого не изменится. А заключается он в том, чтобы дать нам четко понять, результатом чего является прибыль, полученная по конкретному сигналу - счастливой случайности, разовой удачи или качественной, продуманной торговой стратегии.

Всего один наглядный пример (чтобы не заниматься ни рекламой, ни антирекламой, конкретные названия сигналов приводить не буду). Итак:
На момент написания этого материала прирост депозита по сигналу Х составил 1571%, и это всего за 23 недели! Впечатляет. А вот если посмотреть на ежемесячную доходность, то тут мы видим такую картину: апрель – плюс 1003%, май – плюс 569%, июнь – плюс 17,7%, июль – плюс 7%, август – минус 81% и первая неделя сентября – минус 3,55%.



Не знаю, кто как, но я не стал бы здесь ожидать какой-либо стабильной прибыли – отклонение от математического ожидания в обе стороны в данном случае может составлять более 300%, и рассчитать эффективность от такой инвестиции практически невозможно.
Для сравнения другой сигнал. Срок жизни почти такой же – 21 неделя, а вот прирост депозита ровно в 10 раз меньше – «всего» 115%. При этом ежемесячная доходность выглядит так: апрель – плюс 9%, май – плюс 15%, июнь – плюс 22%, июль – плюс 20%, август – плюс 15%. Думаю, тут и без расчетов видно, что и в сентябре, и далее подписчик может рассчитывать на прибыль в диапазоне от 10 до 20%.

Кто-то из нас предпочитает риск и адреналин, кто-то - спокойствие и стабильность. Я не поленился и, воспользовавшись статистикой MetaQuotes, произвел несложные подсчеты. Оказалось, что более чем из 7000 подписчиков, пользующихся этим сервисом, лишь одна треть подписчиков внимательно прислушалась к тому, о чем пел Мефистофель. Оставшиеся же две трети можно отнести к категории падких на прибыль неисправимых оптимистов. Чем это порой заканчивается, наглядно видно на приведенном графике. Но в любом случае, удачи и тем, и другим.
____________
Сергей ЕРШОВ,
Автор и аналитик