РТС/Брент - соотношение вернулось в диапазон последнего времени . Технический анализ рынка акций за 7 декабря 2021 года

СБЕРБАНК. Солидная черная свеча, и котировки ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая направлена вниз. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения в рамках волн А-В-С, где волна «А», вероятно, закончена и началась волна «В». За последнее обстоятельство может говорить белая недельная свеча. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 6.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 74,10*20,9=1548.7 пункта, а биржевое значение - около 1 644.6 пунктов.

ГАЗПРОМ. Вторая подряд черная свеча вернула котировки к уровню скользящей средней ЕМА-55 и линии двухмесячного нисходящего тренда. Об истинности данных событий пока говорить рано, но недельная свеча белая и вероятность зарождения нового растущего тренда постепенно растет.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Вполне оптимистичная крестообразная свеча, но котировки остаются ниже уровня ЕМА-89. Однако недельная свеча вышла крестообразной, что после черной вполне оптимистично, и привело к тройному «бычьему» расхождению на графике данного масштаба. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются.

МАГНИТ. Черная свеча опустила котировки ниже уровня поддержки. При этом недельная свеча черная, а скользящая средняя ЕМА-55 уверенно смотрит вниз. В такой ситуации вероятность истинного пробоя уровня поддержки достаточно велика.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 307.5/339.0/ (21886)), в начале торгов 307.5-326.5 /339.0-351.9/ (21886-22200) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· можно открывать длинные позиции при чередовании вариантов 3-1, а Стоп-лосс около 304.7/336.7/;
· не открывать короткие позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 313.8.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 324.2/349.4/(22050)) и торгуется выше 326.5/351.9/(22200) (вероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 307.5/338.9/ (21886)) в начале торгов 307.5-302.0 /338.9-331.0/ (21886-21420) (вероятно):
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 304.1/333.3/(21560)) и торгуется ниже 302.0/331.0/(21420) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.10, оставаясь ниже уровня скользящей средней ЕМА-400 и вернувшись к уровню ЕМА-55 на дневном графике. Мы считаем, вялотекущий падающий тренд сохранится, и соотношение снова вернется к уровню поддержки в районе 20.8.

Сбербанк - непредсказуемая волна "В" может продлиться долго
Газпром вернулся к линии пробитого нисходящего тренда
ГМК - вполне оптимистичная крестообразная свеча
Магнит опустился ниже уровня поддержки
__________________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»