На Чикагской бирже крупные спекулянты ставят на укрепление рубля

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 18,75 коп. (-0,30%), до 62,18 руб., курс евро – на 26,75 коп. (-0,39%), до 67,89 руб.

Центральный банк России с 25 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 21,50 коп., до 62,2349 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,7302 руб., что ниже предыдущего дня на 29,62 коп.

Торги на Московской бирже открылись снижением по доллару США и евро. Валюты ослаблялись к рублю в течение часа, после чего рублёвые пары перешли в боковой тренд. Рубль перешёл к росту на фоне дорожающей нефти. Цена на «черное золото» в начале торговой сессии восстановилась до $51,98 за баррель.

Потом всплеск волатильности на рынке наблюдался на американской сессии, когда нефтяные котировки снизились на 2,9%, до $50,48. Курс доллар/рубль подскочил с 62,12 до 62,40 руб., евро/рубль – с 67,68 до 67,90 руб.

Участники рынка стали опасаться, что Ирак может сорвать заключение соглашения ОПЕК по заморозке добычи нефти в конце ноября. Министр нефти Ирака Джабар аль-Лаиби просит разрешить стране не участвовать в заморозке нефти в связи с борьбой страны против группировки «Исламское государство» (ИГ).

Падение цен ниже поддержки $51,00 не вызвало массового закрытия длинных позиций по Brent. Цена быстро восстановилась до $51,41. Курс доллара вернулся к уровню 62,18 руб., евро – к 67,63 руб. Движение по нефти открыло покупателям дорогу к уровню $52 за баррель.

На 25 октября приходится пик налоговых платежей в России. Экспортёры уже продали валютную выручку, поэтому эффект от налогового периода будет слабым. Рубль сегодня может рассчитывать на поддержку от ЦБ, который проведёт депозитный аукцион. Поздно вечером выйдет отчет по запасам нефти от Американского института нефти. Если запасы сократятся, увеличится потенциал для повышения цен на нефть и следом курса рубля.

При постоянном притоке горячих денег в российские облигации и отсутствии рисков на горизонте, спекулянты уже боятся продавать рубль. Это подтверждают данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). За последнюю неделю, завершившуюся 18 октября, крупные спекулянты значительно увеличили число длинных позиций по рублю и сократили короткие позиции. На Чикагской бирже крупные спекулянты ставят на укрепление российской валюты. За последнюю неделю крупные спекулянты значительно уменьшили свои короткие позиции по рублю. Их количество сократилось на 13,213 тыс. контрактов, до 654 контрактов. Длинные позиции увеличились на 1,015 тыс. контрактов, до 32,552 контрактов. На Чикагской бирже практически не осталось продавцов российской валюты. Они все ставят на укрепление рубля. Чистая длинная позиция на фьючерс по рублю увеличилась за неделю на 14 228 контрактов, до 31 898 контрактов.

Поскольку рублю в данный момент ничего не угрожает, то сегодня можно рассмотреть дальнейшее снижение курса доллара до 61,95 руб., евро – до 67,30 руб.
______________
Владислав Антонов,
Аналитик,
Альпари