•  
       
Фондовый рынок РФ завершил неделю вблизи исторических ...

Фондовый рынок РФ завершил неделю вблизи исторических ...

Слабость доллара поддержала российский рынок и нефть

Слабость доллара поддержала российский рынок и нефть

Безработица в США опустилась до 9-летнего минимума

Безработица в США опустилась до 9-летнего минимума

Занятость в США не смогла напугать покупателей доллара

Занятость в США не смогла напугать покупателей доллара

Объективных поводов для укрепления рубля по-прежнему ...

Объективных поводов для укрепления рубля по-прежнему ...

   Индекс ММВБ: На графике расширяющийся треугольник

Внешний фон 22 марта способствует формированию небольшого технического отскока после 4 дней падения. Однако сила отскока может быть незначительной. В текущий момент времени индекс находится на переломном этапе.

22 марта индекс ММВБ подошел вплотную к уровню 1550. Данный уровень является сильной краткосрочной поддержкой. На отечественном рынке уровень имеет многолетнюю историю, что подчеркивает важность текущего момента с позиции анализа дальнейшей тенденции рынка.

Рынок в очередной раз предлагает пройти нам тест Роршаха и дать интерпретацию формируемых графических формаций.

На дневных графиках индекса ММВБ формируется модель «расширяющаяся формация», которая является вариантом «расширяющегося треугольника». Линии поддержки и сопротивления на индексе ММВБ расходятся, образуя модель, напоминающую расширяющийся треугольник.

Причем возможны два варианта построения данной формации. Один вариант - по наклонным линиям, второй вариант - с горизонтальной линией в районе поддержки 1550 пунктов.

Сигналом в данной формации является пробой одной из линий тренда. Если формацию строить по варианту с наклонными линиями, то сейчас индекс ММВБ торгуется уже ниже линии поддержки.
Индекс ММВБ: На графике расширяющийся треугольник
Рисунок 1. Вариант №1 расширяющегося треугольника на индексе ММВБ
Индекс ММВБ: На графике расширяющийся треугольник
Рисунок 2. Вариант №2 расширяющегося треугольника на индексе ММВБ

В модели №1 поступает сигнал о начале основной нисходящей тенденции, когда движение цен от четвертого пика пересекает уровень третьего спада. Для сведения к минимуму ложных сигналов при подобных пересечениях необходимо использовать и другие фильтры. Поскольку модель имеет четыре верхних и три нижних экстремума, ее можно назвать семиточечной моделью перелома тенденции.

В модели №2 пробоя уровня 1550 еще не произошло. Снижение ниже 1550, тест снизу и дальнейшее падение будет сигналом о переломе тенденции.

Считаем модель №1 более приоритетной в настоящее время.

В классических теориях принципы работы в расширяющемся треугольнике от Корнелиуса Луки свидетельствуют о том, что основной вход в данной формации - в момент пробития уровня наклонного канала, цель 200% после прорыва расширяющегося треугольника от ширины треугольника (в модели №1 ширина равна 1650-1570=80 пунктов), то есть вероятная цель снижения 1490 пунктов.
По мнению Элдера, расширяющийся треугольник говорит о том, что рынок становится истерически нестабильным, «быки» и «медведи» заметались. Битва между «быками» и «медведями» становится слишком горячей для того, чтобы восходящий тренд продолжился. Расширяющийся треугольник убивает восходящий тренд».
Расширяющийся треугольник свидетельствует о скором окончании предыдущего растущего тренда, но не всегда является разворотом тренда, в ряде случаев относится к предпоследней волне растущего тренда.
В целом, следует считать рискованным открытием каких-либо среднесрочных позиций у нижней границы расширяющегося треугольника. В условиях текущей нестабильности и роста волатильности следует проводить более краткосрочные трейды (до формирования и закрепления новой тенденции).
Предвестником разворота тренда по индексу ММВБ может стать резкий всплеск волатильности, которая снижается с октября 2011 года (рисунок 3).
Индекс ММВБ: На графике расширяющийся треугольник
Рисунок 3. Среднеквадратическое отклонение на дневном графике индекса ММВБ

Формацию с расширяющимся треугольником мы уже наблюдали в истории индекса ММВБ в феврале-июле 2007 года (рисунок 4). В том случае был отбой от уровня 1500 и дальнейший рост к 2000 пунктам. Однако это была последняя волна роста, после которой произошло падение до 500 пунктов в 2008 году.
Индекс ММВБ: На графике расширяющийся треугольник
Рисунок 4. Расширяющийся треугольник на индексе ММВБ в 2007 году

Таким образом, сила тренда снижается, о чем свидетельствует расширяющийся треугольник. Горизонтальная поддержка 1550 пунктов по индексу ММВБ является важным уровнем, который видят все участники рынка. В 2007 году была аналогичная ситуация, в которой выход произошел вверх, однако это стало последней волной роста (на 30% от 1500), после чего произошло падение на 75%.
_______
Роман Некрасов,
ИК «Брокерский дом «Алмаз»
22.03.2012
 

 

Еще теханализ акций и форекс

    Биржевой обзор: Заокеанские медведи до сих пор в спячке

    Американские биржи в очередной раз выкупили снижение и отстояли завоеванный уровень 1400п по фьючерсу на S&P500. Долгосрочный сигнал пока за покупку, основная поддержка на месячном графике сейчас проходит в районе 1310п. До тех пор, пока фьючерс


    Российский фондовый рынок демонстрирует техническую коррекцию

    Российский фондовый рынок демонстрирует техническую коррекцию на умеренно негативном внешнем фоне. На17:30 мск индекс ММВБ снизился на 2,2% до 1582 п., РТС просел на 1,8% - 1716 п. Торги на фондовых площадках Европы проходят с умеренным снижением.


    Обзор рынка акций: Нефтяные котировки поддержат наш рынок

    В начале очередной торговой недели предлагаю проанализировать итоги предыдущей. Статистика по большей части выходила благоприятная, основные показатели, такие как безработица и рынок жилья, показали очередное улучшение, к тому же инвесторов


    Фондовый индекс Доу-Джонса (Dow Jones)-технический анализ (19.03.12-23.03.12)

    Фондовый индекс Доу-Джонса. На минувшей неделе американский фондовый рынок, демонстрируя солидарность с большинством мировых индексов, продолжил рост. Снятие напряженности вокруг греческого вопроса и перспективы экономики США, обрисованные главой


Котировки рынка от Investing.com Россия.

 



Популярные новости:


Недельный теханализ индекса ММВБ
Коллапсивное падение российского рынка, начавшееся в марте текущего года, причем, периодически
Индекс ММВБ: важная зона 1470-1475 пунктов
Российские фондовые площадки достаточно вяло отреагировали на рост американских индексов. При
«Уралкалий» и «Лукойл» - не лучшее время для покупок
Одной из ярких событи текущего торгового дня на рынке текущего вялого боковика - это резкое
Основная интрига в глубине коррекции краткосрочного тренда
Вчера на вечерней сессии фьючерс на индекс РТС обозначил уровень поддержки, который станет для
Шип на дневных графиках индекса РТС
На дневных графиках индекса РТС сформировался шип. Шип - является медвежьим паттерном (рисунок 1).
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах